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Vasicek随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法

【摘要】运用Feynman-Ka式.利用△-对冲方法建立该模型下欧式期权价值满足的偏微分方程模型，并用Mellin变换法求解该偏微分方程，最终得到欧式期权定价公式.从数值算例的结果可以看出Mellin变换法的有效性以及不同参数对期权价值的影响.