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基于责任投资的ESG理念QDII基金的构建及绩效检测研究

【摘要】 本文创新性地将ESG理念与QDII基金结合，利用模拟法滚动构建基金，并与道琼斯、标普500以及纳斯达克指数对比，同时利用CAPM、FF-3、FF-5模型探究了风险敞口情况。结果表明，构建ESG理念的QDII基金可在保证与市场指数无明显风险差异的基础上得到更好的收益;具有高均值和低方差的特征，以及更高的确定性等价收益率和更好的夏普比率表现;绩效表现与市场整体运行趋势相关，且存在潜在风险因子。

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