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考虑背景风险的多期破产控制投资组合模型

【摘要】 现有的多期投资组合模型通常只考虑投资风险，而在实际投资中，投资者不仅面临投资风险，还会面临加性和乘性两类背景风险.针对缺乏考虑两类背景风险的不足，研究同时考虑投资风险和两类背景风险的多期投资方差投资组合模型.然后，应用粒子群算法对模型进行求组合问题，构建考虑背景风险和破产控制的多期均值解，并通过实证分析验证两类背景风险对多期投资决策存在的影响.因此，在多期投资组合问题中考虑两类背景风险是重要的.

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