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具有相依风险的有限时间破产概率的渐近估计和CMC模拟

【摘要】 我们考虑了一个具有相依结构的离散时间风险模型，其中索赔额{X”}”纠遵循一个具有独立同分布(i.i.d.)噪声项{£”}”/的单边线性过程，且噪声项和金融风险形成了一系列独立同分布的副本，这些副本是来自于具有相依结构的一个随机对(£,丫).当乘积£丫具有重尾分布时，我们建立了这种离散时间风险模型中破产概率的一些渐近估计.最后，我们使用原始的蒙特卡罗(CMC)模拟来验证我们的结果.

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