重尾非线性自回归模型自加权M_估计的渐近分布
【摘要】 考虑非线性自回归模型A为随机误差.在允许误差方差无穷的重尾条件下，构造0的自加权M-估计，并证明了该估计的渐近正态性.最后通过数值模拟，在随机误差服从某些重尾分布的条件下，说明自加权M-估计比最小二乘和in估计更有效.，其中6>为g维未知参数，6〇+etxt-p，a:*-iet}/（={…，，关键词:非线性自回归;自加权M-估计;重尾;渐近正态.MR（2010）主题分类:62F12中图分类号:0212.1文献标识码:A文章编号:10〇3-39982〇2〇（）〇2_475-〇91引言及主要结论考虑非线性自回归模型xt=f（xt-i，
