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非确定波动率下期权定价模型的有限体积法

【摘要】针对非确定波动率下期权定价模型的数值解法，构造非线性HJB（Hamilton-Jacobi-Bellman）方程全隐式的有限体积格式，并给出格式的稳定性、解的存在和唯一性证明.数值实验验证了该方法的稳健性和有效性.