碳金融市场下基于模糊测度和Choquet积分的碳期权估值
【摘要】 值模糊度量的差异性:基于投资者对投资财富和风险的偏好研究碳期权定价模型运用可加模糊测度表示投资者对碳期权价λ-期望积分构建投资者的期望收益效用函数。根据投资财富效用最大化推导无约;束条件下碳期权的最优价构建投资财富效用最大化下的碳期权定价模型通过数值计算分析;效用函数模糊参数和现实约束对碳期权定价的影响研究结果表明效用函数的选择会体现投资者对碳期权投资。:风险态度的变化模糊测度参数的取值能够反映碳期权投资者个体的主观情绪和市场信息获取程度现实约束会，、，借助，;Choquet结合现实约束条件，迫使碳期权投资者放弃部分投资隐含价值。
